上证50ETF、中证500ETF等：成交量升，期权隐波回升_数字货币

上证50ETF、中证500ETF等：成交量升，期权隐波回升

创始人

2025-06-16 20:23:14

【本周市场涨跌互现，期权市场活跃度提升】本周市场涨跌不一，仅创业板收涨。从各期权标的资产近1个月相关性看，上证50ETF与科创50ETF正相关性升至0.685，短期市场系统性增强。本周现货市场成交量大幅攀升，日均成交额升至1.37万亿元附近。标的资产对应期权持仓量与成交量双增，投资者日内高频和波段交易积极，日内高频交易机会明显。持仓PCR方面，本周各标的资产期权持仓PCR涨跌互现，上证50ETF、中证500ETF、创业板ETF、科创50ETF期权持仓PCR与标的资产走势匹配度较高。中证500ETF期权持仓PCR数值仍超1，上证50ETF期权持仓PCR逐步回落。波动率维度上，各标的资产期权隐含波动率全线回升。上证50ETF、300ETF期权隐含波动率分别处历史10.5、10.3分位水平，从极低值攀升，下方空间有限，上方空间大；创业板ETF、科创50ETF期权隐含波动率从历史50分位水平下攀升，但性价比不如前者。期权隐含波动率期限结构方面，上证50ETF、科创50ETF期权隐含波动率维持近低远高，投资者对当下市场波动扩大预期不高，但未来波动率增加预期增强。中证500ETF期权隐含波动率同样近低远高，最远月隐含波动率较低。操作建议如下： 1. 方向性策略：震荡区间下沿继续配置正delta为主，采用牛市价差。 2. 波动率策略：做多波动率，标的以上证50ETF、沪深300ETF期权为主。风险提示：地缘政治对资产配置有影响。

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