【金融期权策略早报:股市分化,期权策略有建议】股市方面,上证综指与大盘蓝筹股在高位盘整震荡,中小盘股和创业板股则震荡回暖。 金融期权波动性上,隐含波动率在历史较低水平波动。 策略建议上,ETF期权适合构建备兑策略、偏中性双卖策略及垂直价差组合策略;股指期权适合构建偏中性双卖策略,以及用期权合成期货多头或空头与期货空头或多头做套利策略。
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