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美国国债周二收盘涨跌互见,短债上涨,长债下跌,之前公布的7月CPI报告被认为不会阻碍美联储9月降息。欧洲长期债券遭到更严重抛售,加剧了美债收益率曲线的陡化走势。 纽约时间下午3点后不久,短期国债收益率下跌3-4个基点,长期国债收益率上涨2-3个基点,7年期收益率变动不大。 2s10s和5s30s收益率曲线陡化4至5个基点。 美国10年期国债收益率接近4.29%,当日上升不到1个基点,表现优于德国和英国同期限国债;德国和英国30年期国债收益率收盘上涨7-8个基点,德债收益率达到2011年以来最高。 美债价格走势主要发生在早盘时段,也就是7月CPI数据与预期基本一致之后。美联储会期对应的OIS合约体现出9月降息25个基点的可能性约为90%,支撑了短债。 在SOFR期权市场上,反映市场转向鸽派预期的交易有所回暖,其中包括2025年9月看涨价差策略的需求复苏,市场价格体现9月会议降息50个基点将使该策略受益。 降息预期转变提振了美国股市,也对长期美国国债造成压力。 截至美东时间3:05 美国2年期国债收益率报3.7287%, 美国5年期国债收益率报3.8207%, 美国10年期国债收益率报4.2907%, 美国30年期国债收益率报4.8827%, 美国2年和10年国债收益率差报55.988个基点, 美国5年和30年国债收益率差报106.022个基点。
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