推荐一款“夏天YY挂!详细开挂教程”(确实有挂)
您好：夏天YY这款游戏可以开挂，确实是有挂的，需要软件加微信【8984612】，很多玩家在新道游斗牛这款游戏中打牌都会发现很多用户的牌特别好，总是好牌，而且好像能看到-人的牌一样。所以很多小伙伴就怀疑这款游戏是不是有挂，实际上这款游戏确实是有挂的
1.夏天YY这款游戏可以开挂，确实是有挂的，通过添加客服微信【8984612】
2.咨询软件加微信【8984612】在"设置DD功能DD微信手麻工具"里.点击"开启".
3.打开工具.在"设置DD新消息提醒"里.前两个选项"设置"和"连接软件"均勾选"开启"(好多人就是这一步忘记做了)
文章来源：东海期货 作者：明道雨 投资要点： IH、IF合约下半年预计延续小幅升水格局。稳定的机构套保需求、蓝筹股分红可预测性以及机构高红利低波动防御性配置，使基差波动率维持低位。IC、IM合约则面临更复杂环境：一方面，雪球产品新发回暖增加对冲压力；另一方面，波动率加大使绝对贴水幅度可能加大，增加对冲成本。 关键时间节点： 5-8月分红季，IH、IF基差已季节性走弱；四季度随着美联储可能降息两次，国内步入政策窗口期，若市场流动性改善措施出台，可能推动基差全面修复。 结构性机会：中证1000股指期货的贴水深度持续高于中证500，两者价差存在均值回归机会，预计可以创造跨品种套利机会。 指数增强策略可灵活运用期货替代优化收益。在基差深度贴水时（如IM年化贴水12%，目前IM年化贴水率长期接近20%），可将20-30%股票仓位切换为期货多头，同时保留70-80%股票alpha仓位。这一结构既保持组合beta暴露，又获取基差收敛收益。 市场中性策略需多维度调整： 对冲工具切换：将IC、IM空头部分切换至基差稳定的IF合约，比例控制在风险预算内（通常30-50%）； 基差套利组合：在贴水极端期，构建“买入期货+融券卖出ETF”组合，虽承担融券成本，但基差收益可覆盖成本并创造安全边际； 波动率过滤：当基差波动率突破历史阈值时，自动降低风险暴露，待波动回归常态后再补回仓位。 套利策略仍有一定的机会： 跨期套利：当前由于美国关税原因导致市场对于长期偏悲观，期限结构呈Contango结构?，特别是IC和IM远月贴水远超近月，下半年可能迎来政策
4.打开某一个微信组.点击右上角.往下拉."消息免打扰"选项.勾选"关闭"(也就是要把"群消息的提示保持在开启"的状态.这样才能触系统发底层接口。)
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